Сравнение XLM-USD с IUSQ.DE
XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 10 years, XLM-USD returned 60.23%/yr vs 12.91%/yr for IUSQ.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLM-USD и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLM-USD торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLM-USD показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции XLM-USD превзошли акции IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 60.23% против 12.91% соответственно.
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам XLM-USD и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.01% | 23.07% | 17.40% | 22.32% | -18.34% | 18.95% | 15.19% | 27.40% | -10.39% | 24.57% |
Correlation
The correlation between XLM-USD and IUSQ.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.11 |
Over the past year, XLM-USD and IUSQ.DE have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLM-USD vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
XLM-USD
IUSQ.DE
Сравнение XLM-USD c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellar (XLM-USD) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLM-USD | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.89 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 12.04 | -12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLM-USD и IUSQ.DE
Максимальная просадка XLM-USD за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLM-USD и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLM-USD | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -34.07% | -62.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.19% | -8.85% | -62.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -17.48% | -56.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.25% | -26.08% | -57.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.21% | -34.07% | -62.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.80% | -1.91% | -76.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.14% | -5.02% | -67.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 2.13% | +48.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLM-USD и IUSQ.DE
Stellar (XLM-USD) имеет более высокую волатильность в 43.48% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XLM-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLM-USD | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.48% | 3.93% | +39.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.28% | 9.72% | +49.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.60% | 12.49% | +58.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 15.50% | +59.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.79% | 15.92% | +96.87% |
Часто задаваемые вопросы
XLM-USD and IUSQ.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLM-USD и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор