Сравнение IUSQ.DE с BRK-B
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IUSQ.DE returned 12.38%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSQ.DE имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции BRK-B немного впереди с 12.72%.
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between IUSQ.DE and BRK-B has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
BRK-B
Сравнение IUSQ.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSQ.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.97 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.32 | +4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | -0.66 | +17.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSQ.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | -0.24 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и BRK-B
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -45.91% | +12.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -11.04% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -20.62% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -22.31% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | -28.74% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -17.01% | +16.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -9.73% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 5.31% | -3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и BRK-B
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.03%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.71% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 11.20% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 14.94% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.37% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 20.09% | -5.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSQ.DE и BRK-B
Ни IUSQ.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор