PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSQ.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSQ.DE имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции BRK-B немного впереди с 12.40%.


IUSQ.DE

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
9.32%
С начала года
12.59%
1 год
23.10%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.88%

BRK-B

1 день
-0.41%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
0.91%
С начала года
0.29%
1 год
5.11%
3 года*
11.75%
5 лет*
12.76%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)
12.59%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.29%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between IUSQ.DE and BRK-B is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.42

The correlation between IUSQ.DE and BRK-B shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUSQ.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

0.47

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

1.04

+13.40

IUSQ.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и BRK-B

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSQ.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-45.91%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.48%

-11.04%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.25%

-20.62%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-22.31%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-28.74%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-13.57%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.80%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

4.91%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и BRK-B

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.11%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSQ.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.70%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

11.88%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

15.40%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

17.40%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

20.11%

-5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и BRK-B

Ни IUSQ.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IUSQ.DE and BRK-B have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор