PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSQ.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSQ.DE с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IUSQ.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.62%9.02%24.53%18.57%-13.58%29.13%4.94%30.14%-5.97%9.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.34%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%
Разные валюты инструментов

IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSQ.DE показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции IUSQ.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.65% соответственно.

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.25%
1 год
-16.70%
3 года*
13.26%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с ^GSPCIUSQ.DE с VGVF.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

IUSQ.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSQ.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSQ.DEBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.85

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

-1.07

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.86

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.79

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

-1.12

+11.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSQ.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSQ.DE на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSQ.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSQ.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.85

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.51

+0.14

Корреляция

Корреляция между IUSQ.DE и BRK-B составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSQ.DE и BRK-B

Ни IUSQ.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IUSQ.DE и BRK-B

Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSQ.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-53.86%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.95%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-26.58%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.60%

-29.57%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-11.57%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-11.07%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

8.75%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSQ.DE и BRK-B

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) имеет более высокую волатильность в 23.01% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSQ.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.01%

4.28%

+18.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

11.68%

+12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

19.78%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.44%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

20.14%

-3.50%