PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLKS.L с XAID.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKS.L с XAID.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index while XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLKS.L returned 21.57%/yr vs 18.69%/yr for XAID.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for XAID.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и XAID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у XAID.L с доходностью 23.20%.

XLKS.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
15.99%
С начала года
14.77%
1 год
28.26%
3 года*
30.25%
5 лет*
21.57%
10 лет*
24.97%

XAID.L

1 день
0.00%
1 месяц
-7.48%
6 месяцев
23.14%
С начала года
23.20%
1 год
38.23%
3 года*
31.97%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKS.L и XAID.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		14.77%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%42.41%
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		23.20%29.99%27.58%67.18%-35.60%25.35%37.72%18.49%

Correlation

The correlation between XLKS.L and XAID.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.80

The correlation between XLKS.L and XAID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с IYWXLKS.L с VGT
Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с AINF.ASXAID.L с DRVE.LXAID.L с VDCA.LXAID.L с AINF.LXAID.L с QQQXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.L

Доходность на риск

XLKS.L vs. XAID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c XAID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKS.LXAID.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.60

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.27

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.97

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

8.18

-3.73

XLKS.L vs. XAID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAID.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и XAID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и XAID.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки XAID.L в -41.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и XAID.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKS.LXAID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-41.08%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-12.81%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-24.00%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-41.08%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.02%

-12.39%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-8.18%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

4.66%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и XAID.L

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 7.44%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKS.LXAID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

9.40%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

20.80%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

23.85%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.14%

25.54%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

24.42%

-2.23%

Сравнение комиссий XLKS.L и XAID.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XAID.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и XAID.L

Ни XLKS.L, ни XAID.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKS.L and XAID.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.

XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.35% for XAID.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и XAID.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор