PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с SMH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKS.L с SMH.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLKS.L returned 22.60%/yr vs 37.31%/yr for SMH.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XLKS.L charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и SMH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 91.81%.

XLKS.L

1 день
-1.44%
1 месяц
-3.67%
С начала года
15.55%
6 месяцев
15.20%
1 год
36.78%
3 года*
33.08%
5 лет*
22.60%
10 лет*
26.13%

SMH.L

1 день
2.19%
1 месяц
9.15%
С начала года
91.81%
6 месяцев
92.28%
1 год
158.45%
3 года*
62.12%
5 лет*
37.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKS.L и SMH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		15.55%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%6.62%
SMH.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		91.81%49.20%24.11%75.94%-35.54%42.75%4.36%

Correlation

The correlation between XLKS.L and SMH.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г.

0.86

The correlation between XLKS.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLKS.L и SMH.L

Секторы
XLKS.L
SMH.L

Технологии

91.2%
100.0%

Финансовые услуги

7.3%

-

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKS.L
91.2%
SMH.L
100.0%

Финансовые услуги

XLKS.L
7.3%
SMH.L

-

Промышленность

XLKS.L
1.5%
SMH.L

-

Сырьевые материалы

XLKS.L

-

SMH.L

-

Коммуникационные услуги

XLKS.L

-

SMH.L

-

Потребительский циклический сектор

XLKS.L

-

SMH.L

-

Потребительский защитный сектор

XLKS.L

-

SMH.L

-

Энергетика

XLKS.L

-

SMH.L

-

Здравоохранение

XLKS.L

-

SMH.L

-

Недвижимость

XLKS.L

-

SMH.L

-

Коммунальные услуги

XLKS.L

-

SMH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с IYWXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с SMH.L:
SMH.L с AINF.LSMH.L с VWRL.LSMH.L с VHVG.LSMH.L с SMGB.LSMH.L с SMT.LSMH.L с VWRA.LSMH.L с WQDV.L

Доходность на риск

XLKS.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMH.L
Ранг доходности на риск SMH.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLKS.LSMH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
4.59

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
4.78

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

11.32

-9.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

39.52

-33.38

XLKS.L vs. SMH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа SMH.L равного 4.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и SMH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и SMH.L

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и SMH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKS.LSMH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-45.38%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-13.91%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.97%

-36.25%

+9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-45.38%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-4.22%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-11.16%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

3.99%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и SMH.L

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 8.83%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKS.LSMH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

14.10%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

27.92%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

34.30%

-13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.00%

33.00%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

32.54%

-10.41%

Сравнение комиссий XLKS.L и SMH.L

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SMH.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и SMH.L

Ни XLKS.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XLKS.L and SMH.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.L.

XLKS.L is categorized as Technology Equities, while SMH.L is Semiconductors. XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.14% for XLKS.L and 0.35% for SMH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKS.L и SMH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор