Сравнение XLKS.L с HNSS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L).
XLKS.L и HNSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. HNSS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Nasdaq Global Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLKS.L и HNSS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLKS.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -8.75% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -20.18% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 12.21% | 56.48% | 17.97% | 69.39% | -27.37% |
Разные валюты инструментов
XLKS.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.75%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 12.21%.
XLKS.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -8.75%
- 6 месяцев
- -7.54%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 22.36%
HNSS.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 96.96%
- 3 года*
- 40.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLKS.L и HNSS.L
XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Доходность на риск
XLKS.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
XLKS.L
HNSS.L
Сравнение XLKS.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKS.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.89 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.41 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 7.21 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 27.18 | -20.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKS.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.89 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между XLKS.L и HNSS.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKS.L и HNSS.L
Ни XLKS.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLKS.L и HNSS.L
Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и HNSS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLKS.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -36.83% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -13.16% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -8.67% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -9.88% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 3.83% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKS.L и HNSS.L
Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.19%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLKS.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 11.09% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 24.03% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 33.41% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 31.27% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 31.27% | -9.40% |