PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKS.L с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLKS.L с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

XLKS.L и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLKS.L и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLKS.L и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-8.57%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%48.83%-2.51%33.27%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, XLKS.L показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции XLKS.L превзошли акции FTEC по среднегодовой доходности: 22.41% против 21.28% соответственно.

XLKS.L

1 день
3.95%
1 месяц
-2.58%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.60%
1 год
31.33%
3 года*
28.81%
5 лет*
18.76%
10 лет*
22.41%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий XLKS.L и FTEC

XLKS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

XLKS.L vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKS.L c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKS.LFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.69

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.92

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.93

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKS.L vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKS.L на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKS.L и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKS.LFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.86

+0.09

Корреляция

Корреляция между XLKS.L и FTEC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKS.L и FTEC

XLKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок XLKS.L и FTEC

Максимальная просадка XLKS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKS.L и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKS.LFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-34.95%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-16.26%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.26%

-34.95%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-34.95%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-11.53%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.61%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

5.27%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKS.L и FTEC

Текущая волатильность для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что XLKS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKS.LFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

8.01%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

16.40%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

27.53%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

25.11%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

24.57%

-2.70%