Сравнение XLKQ.L с XLVS.L
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLVS.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 24.67%/yr vs 9.41%/yr for XLVS.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.14% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и XLVS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции XLVS.L по среднегодовой доходности: 24.67% против 9.41% соответственно.
XLKQ.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 24.67%
XLVS.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и XLVS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 14.80% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 44.38% | 2.54% | 21.82% |
XLVS.L Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.31% | 6.60% | 3.94% | -3.52% | 8.96% | 28.78% | 8.75% | 15.96% | 11.09% | 10.78% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and XLVS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г. | 0.44 |
The correlation between XLKQ.L and XLVS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLKQ.L и XLVS.L
Секторы
XLKQ.L
XLVS.L
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
XLKQ.L
XLVS.L
-
Финансовые услуги
XLKQ.L
XLVS.L
-
Промышленность
XLKQ.L
XLVS.L
-
Сырьевые материалы
XLKQ.L
-
XLVS.L
-
Коммуникационные услуги
XLKQ.L
-
XLVS.L
-
Потребительский циклический сектор
XLKQ.L
-
XLVS.L
-
Потребительский защитный сектор
XLKQ.L
-
XLVS.L
-
Энергетика
XLKQ.L
-
XLVS.L
-
Здравоохранение
XLKQ.L
-
XLVS.L
Недвижимость
XLKQ.L
-
XLVS.L
-
Коммунальные услуги
XLKQ.L
-
XLVS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
XLVS.L
Сравнение XLKQ.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLKQ.L | XLVS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.99 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 4.88 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и XLVS.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XLVS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -19.70% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.67% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -19.70% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -19.70% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -19.70% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -1.97% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -4.55% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 4.77% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и XLVS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | XLVS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 6.05% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 12.24% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 16.41% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 15.30% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 16.29% | +7.16% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и XLVS.L
И XLKQ.L, и XLVS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и XLVS.L
Ни XLKQ.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and XLVS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L and XLVS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while XLVS.L is Health & Biotech Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и XLVS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор