PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLKQ.L с XLVS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и XLVS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 14.80%, что значительно выше, чем у XLVS.L с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции XLVS.L по среднегодовой доходности: 24.67% против 9.41% соответственно.


XLKQ.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
15.38%
С начала года
14.80%
1 год
27.84%
3 года*
29.05%
5 лет*
22.16%
10 лет*
24.67%

XLVS.L

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
6 месяцев
3.84%
С начала года
5.31%
1 год
23.31%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и XLVS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
14.80%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.38%2.54%21.82%
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
5.31%6.60%3.94%-3.52%8.96%28.78%8.75%15.96%11.09%10.78%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and XLVS.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2009 г.

0.44

The correlation between XLKQ.L and XLVS.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLKQ.L и XLVS.L


Секторы
XLKQ.L
XLVS.L

Технологии

91.2%

-

Финансовые услуги

7.3%

-

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XLKQ.L
91.2%
XLVS.L

-

Финансовые услуги

XLKQ.L
7.3%
XLVS.L

-

Промышленность

XLKQ.L
1.5%
XLVS.L

-

Сырьевые материалы

XLKQ.L

-

XLVS.L

-

Коммуникационные услуги

XLKQ.L

-

XLVS.L

-

Потребительский циклический сектор

XLKQ.L

-

XLVS.L

-

Потребительский защитный сектор

XLKQ.L

-

XLVS.L

-

Энергетика

XLKQ.L

-

XLVS.L

-

Здравоохранение

XLKQ.L

-

XLVS.L
100.0%

Недвижимость

XLKQ.L

-

XLVS.L

-

Коммунальные услуги

XLKQ.L

-

XLVS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLKQ.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина

XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XLKQ.LXLVS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.99

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

4.88

-0.86

XLKQ.L vs. XLVS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLVS.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и XLVS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и XLVS.L

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки XLVS.L в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и XLVS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLKQ.LXLVS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-19.70%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.67%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-19.70%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-19.70%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-19.70%

-9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-1.97%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-4.55%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

4.77%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и XLVS.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLVS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLKQ.LXLVS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.05%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

12.24%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

16.41%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.43%

15.30%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.45%

16.29%

+7.16%

Сравнение комиссий XLKQ.L и XLVS.L

И XLKQ.L, и XLVS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и XLVS.L

Ни XLKQ.L, ни XLVS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLKQ.L and XLVS.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.14% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L and XLVS.L have the same expense ratio: 0.14% per year.

XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while XLVS.L is Health & Biotech Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и XLVS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор