Сравнение XLKQ.L с WDEE.L
XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLKQ.L returned 32.40%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.
Доходность
Сравнение доходности XLKQ.L и WDEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLKQ.L показывает доходность 20.47%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.
XLKQ.L
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 49.30%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 25.91%
- 10 лет*
- 26.92%
WDEE.L
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 30.50%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLKQ.L и WDEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 20.47% | 15.76% | 44.03% | 30.00% |
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 30.46% | 1.24% | 5.84% | 4.65% |
Correlation
The correlation between XLKQ.L and WDEE.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between XLKQ.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLKQ.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск
XLKQ.L
WDEE.L
Сравнение XLKQ.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLKQ.L | WDEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 3.43 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 10.75 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLKQ.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.67 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XLKQ.L и WDEE.L
Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и WDEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLKQ.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -21.91% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | -11.86% | -4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -21.91% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.47% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -7.26% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 3.79% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLKQ.L и WDEE.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) имеют волатильность 7.47% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLKQ.L | WDEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.32% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 15.99% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 19.54% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 19.34% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 19.34% | +4.04% |
Сравнение комиссий XLKQ.L и WDEE.L
XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLKQ.L и WDEE.L
Ни XLKQ.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLKQ.L and WDEE.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.
XLKQ.L is categorized as Technology Equities, while WDEE.L is Energy Equities. XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. Their fees differ too: 0.14% for XLKQ.L and 0.18% for WDEE.L.
Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и WDEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор