PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKQ.L с BKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKQ.L с BKT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) and BKT (BlackRock Income Trust) are both funds - XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index, while BKT is a fund fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, XLKQ.L returned 27.22%/yr vs 2.04%/yr for BKT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XLKQ.L charges 0.14%/yr vs 2.06%/yr for BKT.

Доходность

Сравнение доходности XLKQ.L и BKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и BlackRock Income Trust (BKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLKQ.L торгуется в GBp, в то время как BKT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLKQ.L показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у BKT с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции XLKQ.L превзошли акции BKT по среднегодовой доходности: 27.22% против 2.04% соответственно.

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%

BKT

1 день
0.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.42%
1 год
2.09%
3 года*
1.51%
5 лет*
-1.72%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKQ.L и BKT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%
BKT
BlackRock Income Trust		-0.43%-1.62%5.14%2.31%-12.18%0.50%4.21%10.54%3.19%-6.29%

Correlation

The correlation between XLKQ.L and BKT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.19

The correlation between XLKQ.L and BKT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

BlackRock Income Trust

Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L
Часто сравнивают с BKT:
BKT с SCHGBKT с SPYBKT с BTZBKT с VPUBKT с VOOBKT с VYMBKT с SCHD

Доходность на риск

XLKQ.L vs. BKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BKT
Ранг доходности на риск BKT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKQ.L c BKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) и BlackRock Income Trust (BKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKQ.LBKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.25

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
0.41

+3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.05

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.36

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

0.81

+7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLKQ.L vs. BKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLKQ.L на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа BKT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLKQ.L и BKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKQ.LBKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.25

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

-0.14

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.16

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.45

+0.88

Просадки

Сравнение просадок XLKQ.L и BKT

Максимальная просадка XLKQ.L за все время составила -28.74%, что больше максимальной просадки BKT в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKQ.L и BKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKQ.LBKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.74%

-26.77%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-5.87%

-10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.74%

-9.74%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.74%

-26.77%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

-26.77%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-15.68%

+12.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-7.84%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

2.58%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XLKQ.L и BKT

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с BlackRock Income Trust (BKT) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что XLKQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKQ.LBKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

2.78%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

5.92%

+8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

8.43%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

12.47%

+9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

12.67%

+8.98%

Сравнение комиссий XLKQ.L и BKT

XLKQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BKT в 2.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKQ.L и BKT

XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT
BlackRock Income Trust		10.10%9.53%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%6.82%6.48%5.15%5.09%5.89%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKQ.L and BKT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKQ.L и BKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор