PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLKI с KNCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLKI с KNCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLKI (State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF) and KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) are both Technology Equities funds. XLKI is actively managed, while KNCT is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLKI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for KNCT.

Доходность

Сравнение доходности XLKI и KNCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLKI показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у KNCT с доходностью 58.43%.

XLKI

1 день
-0.75%
1 месяц
6.20%
С начала года
17.05%
6 месяцев
16.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNCT

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLKI и KNCT

2026 (YTD)2025
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.05%10.07%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%14.07%

Correlation

The correlation between XLKI and KNCT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов XLKI и KNCT

Секторы
XLKI
KNCT

Финансовые услуги

106.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

14.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

80.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLKI
106.8%
KNCT
0.2%

Сырьевые материалы

XLKI

-

KNCT

-

Коммуникационные услуги

XLKI

-

KNCT
14.0%

Потребительский циклический сектор

XLKI

-

KNCT

-

Потребительский защитный сектор

XLKI

-

KNCT

-

Энергетика

XLKI

-

KNCT

-

Здравоохранение

XLKI

-

KNCT

-

Промышленность

XLKI

-

KNCT
1.1%

Недвижимость

XLKI

-

KNCT
4.1%

Технологии

XLKI

-

KNCT
80.8%

Коммунальные услуги

XLKI

-

KNCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Часто сравнивают с XLKI:
XLKI с XLKXLKI с RSPTXLKI с QQQXLKI с KQQQXLKI с ASMHXLKI с ARMHXLKI с MAGS
Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с IDGTKNCT с CRTCKNCT с TEKY

Доходность на риск

XLKI vs. KNCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLKI
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLKI c KNCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLKI) и Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLKI vs. KNCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKIKNCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.57

+1.59

Просадки

Сравнение просадок XLKI и KNCT

Максимальная просадка XLKI за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки KNCT в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLKI и KNCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKIKNCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-57.18%

+46.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-3.67%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-10.74%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLKI и KNCT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKIKNCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

21.53%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

23.22%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

22.98%

-6.75%

Сравнение комиссий XLKI и KNCT

XLKI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KNCT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLKI и KNCT

Дивидендная доходность XLKI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, что больше доходности KNCT в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
XLKI
State Street Technology Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.29%8.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLKI and KNCT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

XLKI has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.59% for KNCT.

They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLKI and 0.40% for KNCT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLKI и KNCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор