PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIS.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLIS.L с XLKQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

XLIS.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		5.99%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%20.32%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		-8.70%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.99%-4.30%34.14%
Разные валюты инструментов

XLIS.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции XLIS.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 12.77% против 22.35% соответственно.

XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

XLKQ.L

1 день
3.65%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-6.79%
1 год
31.11%
3 года*
28.88%
5 лет*
18.72%
10 лет*
22.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с XLIS.L:
XLIS.L с XLIP.LXLIS.L с BRIP.LXLIS.L с XLBP.LXLIS.L с XWIS.LXLIS.L с XUIN.LXLIS.L с WNDU.LXLIS.L с ESIN.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий XLIS.L и XLKQ.L

И XLIS.L, и XLKQ.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

XLIS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIS.LXLKQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.89

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.77

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

5.55

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIS.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIS.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.07

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.03

-0.39

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и XLKQ.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и XLKQ.L

Ни XLIS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и XLKQ.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLIS.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-28.74%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-16.76%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-28.74%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-28.74%

-13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-13.73%

+7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.08%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

6.21%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и XLKQ.L

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 6.44% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLIS.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.31%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

14.96%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

23.98%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

23.23%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

22.08%

-3.08%