PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIS.L с XLBS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и XLBS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и XLBS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
5.36%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%20.32%
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
10.28%11.15%-0.84%12.27%-12.07%27.01%20.06%23.52%-15.00%23.40%

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у XLBS.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции XLIS.L превзошли акции XLBS.L по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.35% соответственно.


XLIS.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.82%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.44%
1 год
25.27%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.18%
10 лет*
12.70%

XLBS.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.01%
С начала года
10.28%
6 месяцев
13.22%
1 год
18.77%
3 года*
9.41%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий XLIS.L и XLBS.L

И XLIS.L, и XLBS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLIS.L vs. XLBS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

XLBS.L
Ранг доходности на риск XLBS.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBS.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBS.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBS.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBS.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBS.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c XLBS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLIS.LXLBS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.46

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.87

1.95

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

6.43

+5.79

XLIS.L vs. XLBS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа XLBS.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и XLBS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLIS.LXLBS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и XLBS.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и XLBS.L

Ни XLIS.L, ни XLBS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и XLBS.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки XLBS.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и XLBS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLIS.LXLBS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-35.84%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.65%

-11.68%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-25.27%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

-35.84%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.46%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-6.83%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.54%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и XLBS.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.40%, в то время как у Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLBS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLIS.LXLBS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.86%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

12.42%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

18.43%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

18.85%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.46%

-0.46%