Сравнение XLIS.L с XLBS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L).
XLIS.L и XLBS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIS.L и XLBS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIS.L и XLBS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.36% | 19.35% | 17.30% | 17.93% | -5.18% | 20.54% | 9.91% | 28.73% | -14.24% | 20.32% |
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.28% | 11.15% | -0.84% | 12.27% | -12.07% | 27.01% | 20.06% | 23.52% | -15.00% | 23.40% |
Доходность по периодам
С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у XLBS.L с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции XLIS.L превзошли акции XLBS.L по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.35% соответственно.
XLIS.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 12.70%
XLBS.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIS.L и XLBS.L
И XLIS.L, и XLBS.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLIS.L vs. XLBS.L — Ранг доходности на риск
XLIS.L
XLBS.L
Сравнение XLIS.L c XLBS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIS.L | XLBS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.46 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.95 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 6.43 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIS.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между XLIS.L и XLBS.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIS.L и XLBS.L
Ни XLIS.L, ни XLBS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIS.L и XLBS.L
Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки XLBS.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и XLBS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIS.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.30% | -35.84% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -11.68% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -25.27% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | -35.84% | -6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -5.46% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.83% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.54% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIS.L и XLBS.L
Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.40%, в то время как у Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLBS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIS.L | XLBS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.86% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 12.42% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 18.43% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.85% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.46% | -0.46% |