PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLIS.L с WMAT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и WMAT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и WMAT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
5.99%19.35%17.30%17.93%-5.18%20.54%9.91%28.73%-14.24%20.32%
WMAT.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF
10.86%26.36%-5.73%14.40%-10.02%15.63%20.67%22.51%-17.30%29.05%

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у WMAT.L с доходностью 10.86%.


XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

WMAT.L

1 день
3.40%
1 месяц
-6.19%
С начала года
10.86%
6 месяцев
17.37%
1 год
33.79%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

SPDR MSCI World Materials UCITS ETF

Сравнение комиссий XLIS.L и WMAT.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WMAT.L в 0.30%.


Доходность на риск

XLIS.L vs. WMAT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

WMAT.L
Ранг доходности на риск WMAT.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMAT.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMAT.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMAT.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMAT.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMAT.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c WMAT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLIS.LWMAT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.70

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.25

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.18

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

9.22

+0.67

XLIS.L vs. WMAT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMAT.L равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и WMAT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLIS.LWMAT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.42

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и WMAT.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и WMAT.L

Ни XLIS.L, ни WMAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и WMAT.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки WMAT.L в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и WMAT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLIS.LWMAT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-38.35%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-15.51%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-28.08%

+6.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-7.40%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-7.24%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.67%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и WMAT.L

Текущая волатильность для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) составляет 6.44%, в то время как у SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLIS.LWMAT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

8.88%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

14.95%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

19.81%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

19.36%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

19.37%

-0.37%