Сравнение XLIS.L с IUIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L).
XLIS.L и IUIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IUIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLIS.L и IUIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLIS.L и IUIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIS.L Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 5.99% | 19.35% | 17.30% | 17.93% | -5.18% | 20.54% | 9.91% | 28.73% | -14.24% | 16.79% |
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.82% | 19.24% | 17.42% | 17.93% | -5.28% | 20.71% | 9.96% | 28.50% | -14.17% | 16.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLIS.L показывает доходность 5.99%, а IUIS.L немного ниже – 5.82%.
XLIS.L
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 12.77%
IUIS.L
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLIS.L и IUIS.L
XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUIS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLIS.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск
XLIS.L
IUIS.L
Сравнение XLIS.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIS.L | IUIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.51 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.13 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.48 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 9.97 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIS.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XLIS.L и IUIS.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIS.L и IUIS.L
Ни XLIS.L, ни IUIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLIS.L и IUIS.L
Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, примерно равная максимальной просадке IUIS.L в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и IUIS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLIS.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.30% | -42.18% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -13.17% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -21.22% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -6.78% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.18% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.60% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIS.L и IUIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) имеют волатильность 6.44% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLIS.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.42% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.02% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 17.77% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.14% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 19.61% | -0.61% |