Сравнение IUIS.L с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc (IUIS.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
IUIS.L и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUIS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUIS.L или SPHD.
Корреляция
Корреляция между IUIS.L и SPHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IUIS.L и SPHD
Основные характеристики
IUIS.L:
1.34
SPHD:
1.85
IUIS.L:
1.96
SPHD:
2.57
IUIS.L:
1.24
SPHD:
1.34
IUIS.L:
2.19
SPHD:
2.08
IUIS.L:
6.26
SPHD:
7.67
IUIS.L:
2.96%
SPHD:
2.67%
IUIS.L:
13.85%
SPHD:
10.97%
IUIS.L:
-42.18%
SPHD:
-41.39%
IUIS.L:
-4.64%
SPHD:
-5.08%
Доходность по периодам
С начала года, IUIS.L показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 1.38%.
IUIS.L
3.21%
2.56%
10.99%
19.33%
11.79%
N/A
SPHD
1.38%
2.00%
5.50%
21.39%
7.13%
8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUIS.L и SPHD
IUIS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IUIS.L и SPHD
IUIS.L
SPHD
Сравнение IUIS.L c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc (IUIS.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUIS.L и SPHD
IUIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.34% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок IUIS.L и SPHD
Максимальная просадка IUIS.L за все время составила -42.18%, примерно равная максимальной просадке SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUIS.L и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUIS.L и SPHD
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS Acc (IUIS.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IUIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.