PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLIS.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLIS.L с FWRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L).

XLIS.L и FWRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLIS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Industrials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. FWRG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLIS.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLIS.L и FWRG.L

2026 (YTD)202520242023
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		5.99%19.35%17.30%8.62%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, XLIS.L показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.

XLIS.L

1 день
3.77%
1 месяц
-6.71%
С начала года
5.99%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.99%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.31%
10 лет*
12.77%

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLIS.L:
XLIS.L с XLIP.LXLIS.L с BRIP.LXLIS.L с XLBP.LXLIS.L с XWIS.LXLIS.L с XUIN.LXLIS.L с WNDU.LXLIS.L с ESIN.L
Часто сравнивают с FWRG.L:
FWRG.L с VWRP.LFWRG.L с VUAG.LFWRG.L с EQQQ.LFWRG.L с ISAC.LFWRG.L с SPXP.LFWRG.L с JGGI.LFWRG.L с PWC

Сравнение комиссий XLIS.L и FWRG.L

XLIS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
XLIS.L
Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLIS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLIS.L
Ранг доходности на риск XLIS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIS.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLIS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIS.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.84

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.59

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

9.85

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLIS.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLIS.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLIS.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIS.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.32

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.20

-0.55

Корреляция

Корреляция между XLIS.L и FWRG.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLIS.L и FWRG.L

Ни XLIS.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLIS.L и FWRG.L

Максимальная просадка XLIS.L за все время составила -42.30%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIS.L и FWRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLIS.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.30%

-18.88%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.04%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-4.18%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.37%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.87%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XLIS.L и FWRG.L

Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLIS.L) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что XLIS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLIS.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.54%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.25%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

13.92%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

12.48%

+4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

12.48%

+6.52%