Сравнение XLBP.L с XWIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L).
XLBP.L и XWIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLBP.L и XWIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLBP.L и XWIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLBP.L Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 12.17% | 3.47% | 0.77% | 4.52% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 6.09% | 16.99% | 14.88% | 7.34% |
Разные валюты инструментов
XLBP.L торгуется в GBp, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLBP.L показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 6.42%.
XLBP.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 11.19%
XWIS.L
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLBP.L и XWIS.L
XLBP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLBP.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
XLBP.L
XWIS.L
Сравнение XLBP.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBP.L | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.14 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.52 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 9.69 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBP.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.29 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между XLBP.L и XWIS.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBP.L и XWIS.L
Ни XLBP.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLBP.L и XWIS.L
Максимальная просадка XLBP.L за все время составила -28.58%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBP.L и XWIS.L.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности XLBP.L и XWIS.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что XLBP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLBP.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.43% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 10.19% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.06% | 15.85% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 13.63% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 13.63% | +4.55% |