Сравнение XLBP.L с SXLI.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L).
XLBP.L и SXLI.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SXLI.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLBP.L и SXLI.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLBP.L и SXLI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLBP.L Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 11.67% | 3.47% | 0.77% | 6.09% | -1.67% | 28.80% | 15.99% | 19.70% | -9.97% | 12.17% |
SXLI.L SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 7.60% | 10.72% | 19.47% | 12.05% | 5.93% | 21.83% | 6.89% | 23.71% | -8.91% | 12.81% |
Разные валюты инструментов
XLBP.L торгуется в GBp, в то время как SXLI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLBP.L показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у SXLI.L с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции XLBP.L уступали акциям SXLI.L по среднегодовой доходности: 11.15% против 14.00% соответственно.
XLBP.L
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 11.15%
SXLI.L
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLBP.L и SXLI.L
XLBP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SXLI.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLBP.L vs. SXLI.L — Ранг доходности на риск
XLBP.L
SXLI.L
Сравнение XLBP.L c SXLI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) и SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBP.L | SXLI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.90 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.61 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 8.72 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBP.L | SXLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между XLBP.L и SXLI.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBP.L и SXLI.L
Ни XLBP.L, ни SXLI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLBP.L и SXLI.L
Максимальная просадка XLBP.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки SXLI.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBP.L и SXLI.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLBP.L | SXLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -42.17% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.34% | -13.14% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.98% | -21.24% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -42.17% | +13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -6.80% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.76% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.60% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBP.L и SXLI.L
Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF (SXLI.L) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что XLBP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXLI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLBP.L | SXLI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.51% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 10.32% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 17.35% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.78% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.96% | -0.77% |