Сравнение XLIP.L с SGLS.L
XLIP.L (Invesco US Industrials Sector UCITS ETF) and SGLS.L (Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC) are both exchange-traded funds - XLIP.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while SGLS.L is a Precious Metals fund tracking the Gold (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, XLIP.L returned 13.40%/yr vs 17.34%/yr for SGLS.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XLIP.L charges 0.14%/yr vs 0.34%/yr for SGLS.L.
Доходность
Сравнение доходности XLIP.L и SGLS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLIP.L показывает доходность 12.73%, что значительно выше, чем у SGLS.L с доходностью 3.01%.
XLIP.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 14.13%
SGLS.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 29.59%
- 5 лет*
- 17.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLIP.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLIP.L Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | 12.73% | 11.11% | 19.28% | 11.56% | 6.12% | 22.08% | 16.67% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 3.01% | 64.22% | 24.42% | 11.48% | -1.42% | -4.63% | -3.17% |
Correlation
The correlation between XLIP.L and SGLS.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | -0.04 |
The correlation between XLIP.L and SGLS.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLIP.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
XLIP.L
SGLS.L
Сравнение XLIP.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLIP.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.71 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 4.48 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLIP.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.24 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XLIP.L и SGLS.L
Максимальная просадка XLIP.L за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLIP.L и SGLS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLIP.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -21.94% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -17.93% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -17.93% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.02% | -21.94% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -15.99% | +14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -6.98% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 6.84% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLIP.L и SGLS.L
Текущая волатильность для Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) составляет 4.52%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что XLIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLIP.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.40% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 21.65% | -11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 24.68% | -11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 17.91% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.29% | +0.03% |
Сравнение комиссий XLIP.L и SGLS.L
XLIP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLIP.L и SGLS.L
Ни XLIP.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLIP.L and SGLS.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLIP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLIP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.34% for SGLS.L.
XLIP.L is categorized as Industrials Equities, while SGLS.L is Precious Metals. XLIP.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while SGLS.L tracks Gold (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.14% for XLIP.L and 0.34% for SGLS.L.
Подберите оптимальное распределение для XLIP.L и SGLS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор