Сравнение XLFS.L с XS7R.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L).
XLFS.L и XS7R.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XS7R.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFS.L и XS7R.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFS.L и XS7R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.48% | 14.99% | 30.15% | 12.12% | -11.03% | 36.17% | -3.47% | 31.51% | -14.44% | 22.86% |
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | -4.29% | 58.08% | 16.72% | 26.73% | -7.62% | 25.84% | -17.35% | 12.27% | -28.85% | 27.57% |
Разные валюты инструментов
XLFS.L торгуется в USD, в то время как XS7R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS7R.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFS.L показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у XS7R.L с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции XLFS.L превзошли акции XS7R.L по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.55% соответственно.
XLFS.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.17%
XS7R.L
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 28.11%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFS.L и XS7R.L
XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XS7R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLFS.L vs. XS7R.L — Ранг доходности на риск
XLFS.L
XS7R.L
Сравнение XLFS.L c XS7R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFS.L | XS7R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.22 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.64 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.92 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 6.33 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFS.L | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.22 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между XLFS.L и XS7R.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFS.L и XS7R.L
Ни XLFS.L, ни XS7R.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLFS.L и XS7R.L
Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, что меньше максимальной просадки XS7R.L в -75.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и XS7R.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFS.L | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -66.04% | +23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.27% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -23.60% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -55.42% | +12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -5.48% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -26.66% | +19.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 3.33% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFS.L и XS7R.L
Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XS7R.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFS.L | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 7.75% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 13.89% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 21.24% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 22.23% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 25.46% | -4.54% |