Сравнение XLFQ.L с WDFE.L
XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) and WDFE.L (Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds from Invesco - XLFQ.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WDFE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLFQ.L returned 15.45%/yr vs 20.32%/yr for WDFE.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XLFQ.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for WDFE.L.
Доходность
Сравнение доходности XLFQ.L и WDFE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLFQ.L торгуется в GBp, в то время как WDFE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDFE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLFQ.L показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у WDFE.L с доходностью 0.91%.
XLFQ.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.02%
WDFE.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLFQ.L и WDFE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -4.71% | 7.07% | 32.15% | 12.58% |
WDFE.L Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | 0.88% | 17.98% | 27.97% | 12.47% |
Correlation
The correlation between XLFQ.L and WDFE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between XLFQ.L and WDFE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLFQ.L vs. WDFE.L — Ранг доходности на риск
XLFQ.L
WDFE.L
Сравнение XLFQ.L c WDFE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) и Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFQ.L | WDFE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.47 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 4.80 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFQ.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.99 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.28 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок XLFQ.L и WDFE.L
Максимальная просадка XLFQ.L за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки WDFE.L в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFQ.L и WDFE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLFQ.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -16.32% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -9.07% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -16.32% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -0.61% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -2.16% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.77% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFQ.L и WDFE.L
Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WDFE.L) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что XLFQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDFE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLFQ.L | WDFE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.68% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.61% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 13.42% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 14.61% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 14.61% | +5.53% |
Сравнение комиссий XLFQ.L и WDFE.L
XLFQ.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WDFE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFQ.L и WDFE.L
Ни XLFQ.L, ни WDFE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLFQ.L and WDFE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for WDFE.L.
XLFQ.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WDFE.L tracks S&P World ESG Enhanced Financials Index. Their fees differ too: 0.14% for XLFQ.L and 0.18% for WDFE.L.
Подберите оптимальное распределение для XLFQ.L и WDFE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор