PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLFI с RSPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLFI с RSPF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) and RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) are both exchange-traded funds - XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while RSPF is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. XLFI is actively managed, while RSPF is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLFI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for RSPF.

Доходность

Сравнение доходности XLFI и RSPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLFI показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у RSPF с доходностью 6.94%.

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPF

1 день
1.08%
1 месяц
6.38%
6 месяцев
5.86%
С начала года
6.94%
1 год
11.31%
3 года*
18.53%
5 лет*
9.26%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLFI и RSPF

2026 (YTD)2025
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		6.94%2.50%

Correlation

The correlation between XLFI and RSPF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов XLFI и RSPF

Секторы
XLFI
RSPF

Финансовые услуги

99.9%
92.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLFI
99.9%
RSPF
92.6%

Сырьевые материалы

XLFI

-

RSPF

-

Коммуникационные услуги

XLFI

-

RSPF

-

Потребительский циклический сектор

XLFI

-

RSPF

-

Потребительский защитный сектор

XLFI

-

RSPF

-

Энергетика

XLFI

-

RSPF

-

Здравоохранение

XLFI

-

RSPF

-

Промышленность

XLFI

-

RSPF
1.3%

Недвижимость

XLFI

-

RSPF

-

Технологии

XLFI

-

RSPF
6.1%

Коммунальные услуги

XLFI

-

RSPF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с IVVWXLFI с FXOXLFI с CHPYXLFI с FYEE
Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с SCHV

Доходность на риск

XLFI vs. RSPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLFI c RSPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFIRSPFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.74

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.20

—

XLFI vs. RSPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLFI и RSPF

Максимальная просадка XLFI за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки RSPF в -81.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFI и RSPF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFIRSPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.89%

-81.32%

+69.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-18.94%

+15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLFI и RSPF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFIRSPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.54%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.30%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

19.73%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

22.83%

-10.87%

Сравнение комиссий XLFI и RSPF

XLFI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLFI и RSPF

Дивидендная доходность XLFI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%, что больше доходности RSPF в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.51%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLFI and RSPF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLFI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLFI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.51% for RSPF.

XLFI is categorized as Derivative Income, while RSPF is Financials Equities. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLFI and 0.40% for RSPF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLFI и RSPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор