Сравнение XLF с XLFQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L).
XLF и XLFQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLFQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLF и XLFQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLF и XLFQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -9.52% | 15.15% | 29.95% | 11.72% | -11.04% | 36.65% | -3.70% | 32.26% | -14.64% | 22.52% |
Разные валюты инструментов
XLF торгуется в USD, в то время как XLFQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLF показывает доходность -9.27%, а XLFQ.L немного ниже – -9.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLF имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции XLFQ.L немного отстают с 12.13%.
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
XLFQ.L
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -9.52%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLF и XLFQ.L
XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XLFQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLF vs. XLFQ.L — Ранг доходности на риск
XLF
XLFQ.L
Сравнение XLF c XLFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLF | XLFQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.21 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.01 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 0.03 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLF | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между XLF и XLFQ.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и XLFQ.L
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как XLFQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLF и XLFQ.L
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки XLFQ.L в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и XLFQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLF | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -35.39% | -47.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -12.81% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -19.01% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -35.39% | -7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.89% | -10.32% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -5.61% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.58% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и XLFQ.L
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) имеют волатильность 4.76% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLF | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.85% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 10.57% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 18.47% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 18.68% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.18% | 20.88% | +1.30% |