PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLF с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLF с SPYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLF returned 13.60%/yr vs 15.39%/yr for SPYM. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLF charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности XLF и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 13.55%. За последние 10 лет акции XLF уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 13.60% против 15.39% соответственно.

XLF

1 день
0.21%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
8.42%
С начала года
6.82%
1 год
13.93%
3 года*
20.33%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.60%
Всё время*
6.15%

SPYM

1 день
-0.20%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.81%
С начала года
13.55%
1 год
24.01%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.39%
Всё время*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
$860.67M$925.17M$1.11B

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF
$1.89B$1.89B$1.91B

Сравнение доходности по годам XLF и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		6.82%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		13.55%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between XLF and SPYM is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2005 г.

0.69

The correlation between XLF and SPYM shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLF и SPYM

Секторы
XLF
SPYM

Финансовые услуги

98.2%
11.6%

Технологии

1.6%
38.5%

Промышленность

0.2%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

XLF
98.2%
SPYM
11.6%

Технологии

XLF
1.6%
SPYM
38.5%

Промышленность

XLF
0.2%
SPYM
8.4%

Сырьевые материалы

XLF

-

SPYM
1.7%

Коммуникационные услуги

XLF

-

SPYM
9.9%

Потребительский циклический сектор

XLF

-

SPYM
9.5%

Потребительский защитный сектор

XLF

-

SPYM
4.5%

Энергетика

XLF

-

SPYM
3.0%

Здравоохранение

XLF

-

SPYM
8.9%

Недвижимость

XLF

-

SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

XLF

-

SPYM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с VOOSPYM с SPYSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

XLF vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLF c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLFSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.88

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.60

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.71

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

11.57

-9.16

XLF vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLF и SPYM

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLFSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-54.46%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.90%

-5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-18.72%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-24.48%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

-33.87%

-8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-7.11%

-12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.08%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и SPYM

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) имеют волатильность 3.85% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLFSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.03%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

10.27%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

12.82%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

16.95%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.07%

18.03%

+4.04%

Сравнение комиссий XLF и SPYM

XLF берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и SPYM

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPYM в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.00%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.39%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

XLF and SPYM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (4.03%) compared to XLF (3.85%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.39% vs 13.60% for XLF. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.39% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.08% for XLF.

XLF has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.00% for SPYM.

XLF is categorized as Financials Equities, while SPYM is S&P 500. XLF tracks Financial Select Sector Index, while SPYM tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.08% for XLF and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLF и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор