PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLF с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLF и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLF и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%12.03%9.41%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.03%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, XLF показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.


XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%

SPCZ

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.27%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Financial Select Sector SPDR Fund

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий XLF и SPCZ

XLF берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

XLF vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLF c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLFSPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.33

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.99

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.33

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.40

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

6.32

-6.16

XLF vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLF на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLF и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLFSPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.33

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.23

-1.03

Корреляция

Корреляция между XLF и SPCZ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLF и SPCZ

Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.06%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLF и SPCZ

Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


XLFSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.69%

-4.47%

-78.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-3.50%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-2.65%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-0.44%

-19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

1.33%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности XLF и SPCZ

Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что XLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLFSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

1.22%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

4.18%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

6.25%

+13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

5.12%

+13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

5.12%

+17.06%