PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и XDW0.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
32.08%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLES.L показывает доходность 31.53%, а XDW0.L немного выше – 32.08%.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

XDW0.L

1 день
-4.79%
1 месяц
5.89%
С начала года
32.08%
6 месяцев
35.11%
1 год
36.36%
3 года*
18.09%
5 лет*
21.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий XLES.L и XDW0.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLES.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LXDW0.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.76

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.18

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.49

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

10.27

-3.72

XLES.L vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDW0.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LXDW0.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.76

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между XLES.L и XDW0.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и XDW0.L

Ни XLES.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и XDW0.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и XDW0.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-63.72%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-18.44%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-26.47%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-63.72%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.20%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-12.40%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.50%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и XDW0.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.75%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

13.19%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

20.62%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

24.18%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

26.06%

+2.71%