Сравнение XLES.L с XDW0.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L).
XLES.L и XDW0.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XDW0.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и XDW0.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.08% | 14.66% | 2.10% | 3.69% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.68% | 5.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLES.L показывает доходность 31.53%, а XDW0.L немного выше – 32.08%.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
XDW0.L
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 32.08%
- 6 месяцев
- 35.11%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и XDW0.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDW0.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
XDW0.L
Сравнение XLES.L c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.76 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.18 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.49 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 10.27 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и XDW0.L составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и XDW0.L
Ни XLES.L, ни XDW0.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и XDW0.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и XDW0.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -63.72% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -18.44% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -26.47% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -63.72% | -3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -5.20% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -12.40% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.50% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и XDW0.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 7.75% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 13.19% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 20.62% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 24.18% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 26.06% | +2.71% |