Сравнение XDW0.L с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Vanguard Energy ETF (VDE).
XDW0.L и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDW0.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDW0.L и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.08% | 14.66% | 2.10% | 3.69% | 46.28% | 39.22% | -30.39% | 10.05% | -15.68% | 5.34% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 32.08%, а VDE немного выше – 33.23%.
XDW0.L
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 32.08%
- 6 месяцев
- 35.11%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDW0.L и VDE
XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XDW0.L vs. VDE — Ранг доходности на риск
XDW0.L
VDE
Сравнение XDW0.L c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.L | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.27 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.67 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.72 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 4.92 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.L | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.27 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между XDW0.L и VDE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и VDE
XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и VDE
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDW0.L | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -74.20% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.44% | -18.91% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -26.58% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | -69.29% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -5.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -20.06% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 6.61% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и VDE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 6.29% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 14.31% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 25.19% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 26.53% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 29.88% | -3.82% |