Сравнение XLES.L с WENS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L).
XLES.L и WENS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. WENS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и WENS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и WENS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 22.07% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 31.93% | 11.03% | 0.39% | 3.17% | 16.86% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLES.L показывает доходность 31.53%, а WENS.L немного выше – 31.93%.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
WENS.L
- 1 день
- -5.12%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 31.93%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и WENS.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
WENS.L
Сравнение XLES.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | WENS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.90 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.20 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 8.78 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и WENS.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и WENS.L
Ни XLES.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 3.61% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и WENS.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и WENS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -22.49% | -49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -17.38% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -6.18% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -9.15% | -11.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.20% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и WENS.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеют волатильность 8.43% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | WENS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 8.38% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 13.99% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 21.24% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 21.98% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 21.98% | +6.79% |