PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с WENS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и WENS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и WENS.L


2026 (YTD)2025202420232022
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%22.07%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
31.93%11.03%0.39%3.17%16.86%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как WENS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WENS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLES.L показывает доходность 31.53%, а WENS.L немного выше – 31.93%.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

WENS.L

1 день
-5.12%
1 месяц
5.35%
С начала года
31.93%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.69%
3 года*
16.22%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий XLES.L и WENS.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WENS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLES.L vs. WENS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c WENS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LWENS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.90

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.20

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

8.78

-2.23

XLES.L vs. WENS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WENS.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и WENS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LWENS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.75

-0.46

Корреляция

Корреляция между XLES.L и WENS.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и WENS.L

Ни XLES.L, ни WENS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
0.00%0.00%1.75%3.61%1.77%

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и WENS.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки WENS.L в -20.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и WENS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LWENS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-22.49%

-49.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-17.38%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-6.18%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-9.15%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.20%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и WENS.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) имеют волатильность 8.43% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LWENS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

8.38%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

13.99%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

21.24%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

21.98%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

21.98%

+6.79%