Сравнение VJPU.L с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VJPU.L и VONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VJPU.L и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VJPU.L и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 9.61% | 31.52% | 23.80% | 35.64% | 1.68% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, VJPU.L показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью -3.54%.
VJPU.L
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VJPU.L и VONE
VJPU.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VJPU.L vs. VONE — Ранг доходности на риск
VJPU.L
VONE
Сравнение VJPU.L c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPU.L | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.99 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.50 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 1.52 | +3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 7.16 | +10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPU.L | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.99 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.80 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между VJPU.L и VONE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPU.L и VONE
VJPU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VJPU.L и VONE
Максимальная просадка VJPU.L за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPU.L и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VJPU.L | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -34.66% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.11% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.50% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.94% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.57% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPU.L и VONE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VJPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VJPU.L | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 5.39% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 9.61% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.49% | 18.21% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 17.09% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 18.23% | +1.26% |