Сравнение XLES.L с SGLS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).
XLES.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и SGLS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | 6.16% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 9.08% | 76.07% | 22.71% | 17.37% | -11.75% | -4.62% | 1.08% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
SGLS.L
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 35.92%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и SGLS.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Доходность на риск
XLES.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
SGLS.L
Сравнение XLES.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.88 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.37 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.69 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 9.61 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.88 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.85 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и SGLS.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и SGLS.L
Ни XLES.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и SGLS.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и SGLS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -21.94% | -50.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -17.93% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -21.94% | -6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -10.03% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -6.78% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.60% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и SGLS.L
Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 11.57% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 23.56% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 29.22% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 22.38% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 22.77% | +6.00% |