Сравнение XLES.L с RNRU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L).
XLES.L и RNRU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. RNRU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и RNRU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и RNRU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 32.44% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | -1.44% |
RNRU.L Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating | 14.66% | 34.24% | -23.20% | -15.25% | -10.91% | -0.60% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как RNRU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNRU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 32.44%, что значительно выше, чем у RNRU.L с доходностью 14.66%.
XLES.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 32.44%
- 6 месяцев
- 34.62%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 23.15%
- 10 лет*
- 10.59%
RNRU.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 14.66%
- 6 месяцев
- 20.78%
- 1 год
- 58.26%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и RNRU.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RNRU.L в 0.50%.
Доходность на риск
XLES.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
RNRU.L
Сравнение XLES.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | RNRU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.98 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.66 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 8.19 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 26.76 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.98 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.13 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и RNRU.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и RNRU.L
Ни XLES.L, ни RNRU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и RNRU.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки RNRU.L в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и RNRU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -53.53% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -7.57% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -22.13% | +16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -29.34% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.76% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и RNRU.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | RNRU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 4.85% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 13.03% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 19.48% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 21.10% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 21.10% | +7.66% |