PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с RNRU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и RNRU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и RNRU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
32.44%8.75%3.30%0.37%61.87%-1.44%
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating
14.66%34.24%-23.20%-15.25%-10.91%-0.60%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как RNRU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RNRU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 32.44%, что значительно выше, чем у RNRU.L с доходностью 14.66%.


XLES.L

1 день
0.69%
1 месяц
4.71%
С начала года
32.44%
6 месяцев
34.62%
1 год
29.16%
3 года*
14.32%
5 лет*
23.15%
10 лет*
10.59%

RNRU.L

1 день
0.42%
1 месяц
7.28%
С начала года
14.66%
6 месяцев
20.78%
1 год
58.26%
3 года*
2.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий XLES.L и RNRU.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии RNRU.L в 0.50%.


Доходность на риск

XLES.L vs. RNRU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c RNRU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LRNRU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.98

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.66

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

8.19

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

26.76

-14.11

XLES.L vs. RNRU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа RNRU.L равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и RNRU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LRNRU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.98

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.13

+0.42

Корреляция

Корреляция между XLES.L и RNRU.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и RNRU.L

Ни XLES.L, ни RNRU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и RNRU.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки RNRU.L в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и RNRU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LRNRU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-53.53%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-7.57%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-22.13%

+16.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-29.34%

+8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.76%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и RNRU.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNRU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LRNRU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.85%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

13.03%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

19.48%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

21.10%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

21.10%

+7.66%