PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RNRU.L с GCLX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RNRU.L и GCLX.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности RNRU.L и GCLX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-19.46%
-13.24%
RNRU.L
GCLX.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNRU.L:

-0.67

GCLX.L:

-0.53

Коэф-т Сортино

RNRU.L:

-0.83

GCLX.L:

-0.61

Коэф-т Омега

RNRU.L:

0.90

GCLX.L:

0.93

Коэф-т Кальмара

RNRU.L:

-0.23

GCLX.L:

-0.18

Коэф-т Мартина

RNRU.L:

-1.10

GCLX.L:

-0.88

Индекс Язвы

RNRU.L:

10.22%

GCLX.L:

12.91%

Дневная вол-ть

RNRU.L:

16.94%

GCLX.L:

21.58%

Макс. просадка

RNRU.L:

-48.99%

GCLX.L:

-62.11%

Текущая просадка

RNRU.L:

-48.22%

GCLX.L:

-60.83%

Доходность по периодам

С начала года, RNRU.L показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у GCLX.L с доходностью -0.39%.


RNRU.L

С начала года

-3.24%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-15.74%

1 год

-12.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GCLX.L

С начала года

-0.39%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-9.23%

1 год

-12.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RNRU.L и GCLX.L

RNRU.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GCLX.L в 0.60%.


GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
График комиссии GCLX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии RNRU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNRU.L и GCLX.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RNRU.L
Ранг риск-скорректированной доходности RNRU.L, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

GCLX.L
Ранг риск-скорректированной доходности GCLX.L, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNRU.L c GCLX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RNRU.L, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.62-0.49
Коэффициент Сортино RNRU.L, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.74-0.55
Коэффициент Омега RNRU.L, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.910.94
Коэффициент Кальмара RNRU.L, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.24-0.20
Коэффициент Мартина RNRU.L, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.98-0.90
RNRU.L
GCLX.L

Показатель коэффициента Шарпа RNRU.L на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCLX.L равному -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRU.L и GCLX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.62
-0.49
RNRU.L
GCLX.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRU.L и GCLX.L

Ни RNRU.L, ни GCLX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RNRU.L и GCLX.L

Максимальная просадка RNRU.L за все время составила -48.99%, что меньше максимальной просадки GCLX.L в -62.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRU.L и GCLX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-46.25%
-56.87%
RNRU.L
GCLX.L

Волатильность

Сравнение волатильности RNRU.L и GCLX.L

Текущая волатильность для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) составляет 4.27%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что RNRU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.27%
6.61%
RNRU.L
GCLX.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab