PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с QCLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLES.L с QCLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L).

XLES.L и QCLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. QCLN.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и QCLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и QCLN.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%41.01%
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		5.16%29.15%-19.30%-8.05%-31.46%-18.17%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как QCLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QCLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у QCLN.L с доходностью 5.20%.

XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

QCLN.L

1 день
4.82%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.20%
6 месяцев
11.49%
1 год
61.37%
3 года*
-2.95%
5 лет*
-7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с XLEP.LXLES.L с VJPU.LXLES.L с ESIE.LXLES.L с GLDXLES.L с FSENX
Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с QTOPQCLN.L с XDEV.DEQCLN.L с GLDQCLN.L с CWEU.L

Сравнение комиссий XLES.L и QCLN.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QCLN.L в 0.60%.

QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLES.L vs. QCLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c QCLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LQCLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.71

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.30

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.99

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

12.23

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. QCLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и QCLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LQCLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.20

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.27

+0.56

Корреляция

Корреляция между XLES.L и QCLN.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и QCLN.L

Ни XLES.L, ни QCLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и QCLN.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке QCLN.L в -72.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и QCLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLES.LQCLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-69.87%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-14.80%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-68.64%

+40.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-44.30%

+38.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-41.17%

+20.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.92%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и QCLN.L

Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLES.LQCLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

10.76%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

25.65%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

35.87%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

37.43%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

38.38%

-9.61%