PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN.L с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN.L с XDEV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).

QCLN.L и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLN.L и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN.L и XDEV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		6.40%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-17.50%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		7.37%31.25%6.76%13.36%0.24%17.49%
Разные валюты инструментов

QCLN.L торгуется в GBp, в то время как XDEV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.L показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 7.37%.

QCLN.L

1 день
4.13%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.40%
6 месяцев
12.92%
1 год
56.73%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
—

XDEV.DE

1 день
3.40%
1 месяц
-1.68%
С начала года
7.37%
6 месяцев
17.95%
1 год
35.37%
3 года*
18.20%
5 лет*
13.13%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с QTOPQCLN.L с GLDQCLN.L с CAPS.LQCLN.L с CWEU.L
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий QCLN.L и XDEV.DE

QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDEV.DE в 0.25%.

QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

QCLN.L vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.L c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLN.LXDEV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.21

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.83

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

4.04

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

18.20

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN.L vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEV.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.L и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLN.LXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.21

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.98

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.68

-0.95

Корреляция

Корреляция между QCLN.L и XDEV.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.L и XDEV.DE

Ни QCLN.L, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCLN.L и XDEV.DE

Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки XDEV.DE в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и XDEV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLN.LXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-35.28%

-34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-13.96%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-18.02%

-50.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.30%

-2.98%

-41.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.17%

-5.64%

-35.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

2.01%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.L и XDEV.DE

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLN.LXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

6.30%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

10.12%

+14.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

15.97%

+18.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.74%

13.30%

+22.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

15.46%

+21.26%