PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLES.L с MLPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и MLPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и MLPS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
14.41%2.44%22.62%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-14.89%-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у MLPS.L с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции XLES.L превзошли акции MLPS.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.54% соответственно.


XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

MLPS.L

1 день
-3.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.18%
1 год
5.62%
3 года*
18.35%
5 лет*
20.49%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Сравнение комиссий XLES.L и MLPS.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MLPS.L в 0.50%.


Доходность на риск

XLES.L vs. MLPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина

MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c MLPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLES.LMLPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.29

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.49

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.32

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

1.06

+5.50

XLES.L vs. MLPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа MLPS.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и MLPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLES.LMLPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.29

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.14

+0.15

Корреляция

Корреляция между XLES.L и MLPS.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и MLPS.L

Ни XLES.L, ни MLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и MLPS.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки MLPS.L в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и MLPS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLES.LMLPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-82.23%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-17.38%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-21.76%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-75.70%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-4.62%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-28.58%

+8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.62%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и MLPS.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLES.LMLPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

5.14%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

9.86%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

19.41%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

20.60%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

28.68%

+0.09%