PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPS.L с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPS.L с AMLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Alerian MLP ETF (AMLP).

MLPS.L и AMLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPS.L и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPS.L и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		14.41%2.44%22.62%19.38%31.92%36.78%-31.20%7.20%-14.89%-8.69%
AMLP
Alerian MLP ETF		13.01%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Доходность по периодам

С начала года, MLPS.L показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции MLPS.L превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.52% соответственно.

MLPS.L

1 день
-3.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.18%
1 год
5.62%
3 года*
18.35%
5 лет*
20.49%
10 лет*
9.54%

AMLP

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.12%
С начала года
13.01%
6 месяцев
15.79%
1 год
8.11%
3 года*
19.85%
5 лет*
20.13%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с MLPS.L:
MLPS.L с TDIV.ASMLPS.L с SCHDMLPS.L с QQQMLPS.L с MLPAMLPS.L с DUKMLPS.L с ETMLPS.L с EQQQ.L
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с VDEAMLP с ETAMLP с KYN

Сравнение комиссий MLPS.L и AMLP

MLPS.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

AMLP
Alerian MLP ETF
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Доходность на риск

MLPS.L vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPS.L
Ранг доходности на риск MLPS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPS.L c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPS.LAMLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.51

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

0.75

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.62

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

1.57

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPS.L vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPS.L на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPS.L и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPS.LAMLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.51

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.22

-0.08

Корреляция

Корреляция между MLPS.L и AMLP составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPS.L и AMLP

MLPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPS.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.62%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%

Просадки

Сравнение просадок MLPS.L и AMLP

Максимальная просадка MLPS.L за все время составила -82.23%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPS.L и AMLP.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPS.LAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.23%

-77.19%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-14.27%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-20.92%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.70%

-72.62%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-3.20%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.58%

-17.57%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

5.61%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPS.L и AMLP

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPS.L) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MLPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPS.LAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.09%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.94%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

16.12%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

20.17%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.68%

27.84%

+0.84%