PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с INRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLES.L с INRG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L).

XLES.L и INRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. INRG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и INRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и INRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%52.10%-33.17%10.10%-17.97%-1.57%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		12.16%44.28%-25.89%-19.97%-5.86%-24.60%141.91%44.08%-8.92%19.91%
Разные валюты инструментов

XLES.L торгуется в USD, в то время как INRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у INRG.L с доходностью 12.16%. За последние 10 лет акции XLES.L превзошли акции INRG.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 8.70% соответственно.

XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

INRG.L

1 день
2.99%
1 месяц
1.42%
С начала года
12.16%
6 месяцев
17.91%
1 год
62.97%
3 года*
-1.13%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с XLEP.LXLES.L с VJPU.LXLES.L с ESIE.LXLES.L с GLDXLES.L с FSENX
Часто сравнивают с INRG.L:
INRG.L с ICLNINRG.L с TANINRG.L с RENW.DEINRG.L с V3AB.LINRG.L с WDNR.DEINRG.L с ACESINRG.L с VUAG.L

Сравнение комиссий XLES.L и INRG.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии INRG.L в 0.65%.

INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLES.L vs. INRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
INRG.L
Ранг доходности на риск INRG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INRG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INRG.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INRG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INRG.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c INRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LINRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.54

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.24

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

5.33

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

15.55

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. INRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа INRG.L равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и INRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LINRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.54

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.17

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.11

+0.39

Корреляция

Корреляция между XLES.L и INRG.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и INRG.L

XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INRG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INRG.L
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.18%1.34%1.24%0.80%0.51%0.74%0.48%1.60%2.81%2.83%2.73%2.55%

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и INRG.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки INRG.L в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и INRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLES.LINRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-85.70%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-12.62%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-57.62%

+29.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

-65.78%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-41.53%

+35.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-58.14%

+37.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

4.37%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и INRG.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (INRG.L) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLES.LINRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

7.68%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

18.74%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

24.73%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

26.79%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

26.43%

+2.34%