PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLES.L с GCED.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLES.L с GCED.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L).

XLES.L и GCED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. GCED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLES.L и GCED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLES.L и GCED.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.53%8.75%3.30%0.37%61.87%17.74%
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		12.37%41.92%-26.55%-10.54%-30.72%-22.60%

Доходность по периодам

С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у GCED.L с доходностью 12.37%.

XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%

GCED.L

1 день
2.91%
1 месяц
-1.26%
С начала года
12.37%
6 месяцев
18.65%
1 год
75.00%
3 года*
-0.92%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с XLEP.LXLES.L с VJPU.LXLES.L с ESIE.LXLES.L с GLDXLES.L с FSENX
Часто сравнивают с GCED.L:
GCED.L с GCLX.LGCED.L с GCLE.LGCED.L с WNDG.LGCED.L с RENG.LGCED.L с ESIE.LGCED.L с MLPD.LGCED.L с ANRJ.L

Сравнение комиссий XLES.L и GCED.L

XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GCED.L в 0.60%.

GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLES.L vs. GCED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GCED.L
Ранг доходности на риск GCED.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCED.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCED.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCED.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLES.L c GCED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLES.LGCED.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

3.18

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.82

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

6.51

-4.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

21.61

-15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLES.L vs. GCED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLES.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа GCED.L равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLES.L и GCED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLES.LGCED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.18

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

-0.34

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.37

+0.66

Корреляция

Корреляция между XLES.L и GCED.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLES.L и GCED.L

XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

TTM20252024202320222021
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCED.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist		1.85%2.09%1.43%0.68%0.09%0.20%

Просадки

Сравнение просадок XLES.L и GCED.L

Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, примерно равная максимальной просадке GCED.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и GCED.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLES.LGCED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.10%

-72.10%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.47%

-13.48%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.55%

-69.99%

+41.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-43.81%

+37.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.57%

-45.12%

+24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.44%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XLES.L и GCED.L

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLES.LGCED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

6.08%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

16.47%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.19%

23.48%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

28.38%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.77%

28.88%

-0.11%