Сравнение GCED.L с MLPD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L).
GCED.L и MLPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GCED.L и MLPD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCED.L и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 12.37% | 41.92% | -26.55% | -10.54% | -30.72% | -22.60% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 14.38% | 2.33% | 22.53% | 19.70% | 31.84% | 12.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GCED.L показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 14.38%.
GCED.L
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- -0.92%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- —
MLPD.L
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 20.50%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCED.L и MLPD.L
GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPD.L в 0.50%.
Доходность на риск
GCED.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
GCED.L
MLPD.L
Сравнение GCED.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCED.L | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.29 | +2.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.82 | 0.50 | +3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.07 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 0.34 | +6.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.61 | 1.09 | +20.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCED.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.29 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.99 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.14 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GCED.L и MLPD.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCED.L и MLPD.L
Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MLPD.L в 7.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist | 1.85% | 2.09% | 1.43% | 0.68% | 0.09% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.85% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
Просадки
Сравнение просадок GCED.L и MLPD.L
Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и MLPD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCED.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -82.22% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -17.03% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.99% | -21.78% | -48.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.81% | -4.57% | -39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.12% | -28.56% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.50% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCED.L и MLPD.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что GCED.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCED.L | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 5.15% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 9.95% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 19.18% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 20.60% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.88% | 28.49% | +0.39% |