Сравнение XLES.L с EQQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L).
XLES.L и EQQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. EQQU.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и EQQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | -5.63% | 19.75% | 26.54% | 56.27% | -33.46% | 27.95% | 47.76% | 37.17% | -1.67% | 30.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у EQQU.L с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям EQQU.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 18.42% соответственно.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
EQQU.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и EQQU.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
XLES.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
EQQU.L
Сравнение XLES.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.75 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.59 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 9.45 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.92 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и EQQU.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и EQQU.L
XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.29% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и EQQU.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и EQQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -35.17% | -36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -11.00% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -35.17% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -35.17% | -32.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -8.01% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -6.18% | -14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.01% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и EQQU.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 5.71% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 11.97% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 19.63% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 20.75% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 19.90% | +8.87% |