Сравнение XLES.L с ENGY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L).
XLES.L и ENGY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. ENGY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и ENGY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и ENGY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 35.97% | 29.76% | -10.93% | 11.02% | 30.44% | 26.98% | -25.47% | 10.18% | -5.86% | 18.67% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 35.97%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям ENGY.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 12.63% соответственно.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
ENGY.L
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и ENGY.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
ENGY.L
Сравнение XLES.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | ENGY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.15 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.60 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.01 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 14.98 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.15 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и ENGY.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и ENGY.L
Ни XLES.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и ENGY.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки ENGY.L в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и ENGY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -58.56% | -13.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -20.96% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -26.50% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -58.56% | -8.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -4.25% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -13.14% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 4.11% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и ENGY.L
Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 9.11% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 15.26% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 23.50% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 25.59% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 30.93% | -2.16% |