Сравнение ENGY.L с QTOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP).
ENGY.L и QTOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENGY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. QTOP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Top 30 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENGY.L и QTOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENGY.L и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 43.86% | 14.96% | -3.90% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | -4.74% | 7.69% | 10.67% |
Разные валюты инструментов
ENGY.L торгуется в EUR, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENGY.L показывает доходность 43.86%, что значительно выше, чем у QTOP с доходностью -4.74%.
ENGY.L
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 23.09%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 52.17%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 22.67%
- 10 лет*
- 12.92%
QTOP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENGY.L и QTOP
ENGY.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QTOP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ENGY.L vs. QTOP — Ранг доходности на риск
ENGY.L
QTOP
Сравнение ENGY.L c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENGY.L | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.73 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.16 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.28 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 4.06 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENGY.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.73 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ENGY.L и QTOP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENGY.L и QTOP
ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.42% | 0.38% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок ENGY.L и QTOP
Максимальная просадка ENGY.L за все время составила -58.56%, что больше максимальной просадки QTOP в -27.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENGY.L и QTOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENGY.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -23.28% | -35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.58% | -12.88% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.61% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -4.11% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 3.74% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENGY.L и QTOP
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что ENGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENGY.L | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 6.14% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 14.03% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 25.60% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.22% | 24.96% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.02% | 24.96% | +5.06% |