Сравнение XLES.L с ENGE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L).
XLES.L и ENGE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. ENGE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и ENGE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и ENGE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 15.40% |
ENGE.L SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 35.89% | 29.19% | -10.70% | 11.50% | 11.78% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как ENGE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно ниже, чем у ENGE.L с доходностью 35.89%.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
ENGE.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- 12.65%
- С начала года
- 35.89%
- 6 месяцев
- 41.58%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и ENGE.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ENGE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. ENGE.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
ENGE.L
Сравнение XLES.L c ENGE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | ENGE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.20 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.66 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.21 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 15.05 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.20 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.76 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и ENGE.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и ENGE.L
Ни XLES.L, ни ENGE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и ENGE.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки ENGE.L в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и ENGE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -25.54% | -46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -18.21% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -4.48% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -8.18% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.97% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и ENGE.L
Текущая волатильность для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) составляет 8.43%, в то время как у SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGE.L) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | ENGE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 9.10% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 15.31% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 22.80% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 23.98% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 23.98% | +4.79% |