Сравнение XLES.L с ANRJ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L).
XLES.L и ANRJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. ANRJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLES.L и ANRJ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLES.L и ANRJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.53% | 8.75% | 3.30% | 0.37% | 61.87% | 52.10% | -33.17% | 10.10% | -17.97% | -1.57% |
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 17.34% | 54.07% | 8.84% | 15.58% | 29.26% | 25.37% | -25.74% | 8.21% | -5.44% | 20.02% |
Разные валюты инструментов
XLES.L торгуется в USD, в то время как ANRJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANRJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLES.L показывает доходность 31.53%, что значительно выше, чем у ANRJ.L с доходностью 17.34%. За последние 10 лет акции XLES.L уступали акциям ANRJ.L по среднегодовой доходности: 10.56% против 15.46% соответственно.
XLES.L
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 31.53%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 22.98%
- 10 лет*
- 10.56%
ANRJ.L
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 17.34%
- 6 месяцев
- 26.43%
- 1 год
- 70.70%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 27.36%
- 10 лет*
- 15.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLES.L и ANRJ.L
XLES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ANRJ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLES.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск
XLES.L
ANRJ.L
Сравнение XLES.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLES.L | ANRJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 3.68 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 4.30 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.64 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 6.53 | -4.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 24.07 | -17.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLES.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.68 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XLES.L и ANRJ.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLES.L и ANRJ.L
Ни XLES.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLES.L и ANRJ.L
Максимальная просадка XLES.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки ANRJ.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLES.L и ANRJ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLES.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.10% | -57.08% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.47% | -10.38% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.55% | -19.81% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | -57.08% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -4.51% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -11.99% | -8.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.52% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLES.L и ANRJ.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что XLES.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLES.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 6.67% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.69% | 13.43% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 19.12% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 23.67% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 26.52% | +2.25% |