PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANRJ.L с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANRJ.L с QDVE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

ANRJ.L и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ANRJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ANRJ.L и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANRJ.L и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		18.63%43.26%10.68%9.79%44.73%26.52%-27.94%3.65%0.61%9.59%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.29%15.71%39.75%51.06%-21.77%36.41%37.01%45.86%4.49%26.17%
Разные валюты инструментов

ANRJ.L торгуется в GBp, в то время как QDVE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVE.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANRJ.L показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции ANRJ.L уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 16.21% против 23.39% соответственно.

ANRJ.L

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.11%
С начала года
18.63%
6 месяцев
27.24%
1 год
65.18%
3 года*
26.86%
5 лет*
28.34%
10 лет*
16.21%

QDVE.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-6.31%
1 год
26.28%
3 года*
24.05%
5 лет*
18.80%
10 лет*
23.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с SXR8.DEANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с DFNG.LANRJ.L с AMEE.DEANRJ.L с ESGB.L
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий ANRJ.L и QDVE.DE

ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

ANRJ.L vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANRJ.L c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANRJ.LQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

1.09

+2.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.63

1.60

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.68

1.21

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.63

2.14

+6.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.11

5.68

+23.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANRJ.L vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANRJ.L на текущий момент составляет 3.87, что выше коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANRJ.L и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANRJ.LQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

1.09

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.84

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

1.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.06

-0.59

Корреляция

Корреляция между ANRJ.L и QDVE.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANRJ.L и QDVE.DE

Ни ANRJ.L, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ANRJ.L и QDVE.DE

Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -28.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ANRJ.LQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-31.45%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-15.59%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-29.83%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.08%

-31.45%

-25.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-12.60%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-5.86%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.74%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ANRJ.L и QDVE.DE

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANRJ.LQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.91%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

15.04%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

24.11%

-7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

22.09%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

21.50%

+3.18%