Сравнение XLEP.L с IGDA.L
XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and IGDA.L (Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - XLEP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IGDA.L is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLEP.L returned 14.05%/yr vs 18.37%/yr for IGDA.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for IGDA.L.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и IGDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLEP.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 16.03%.
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
IGDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 36.74%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEP.L и IGDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 51.77% |
IGDA.L Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc | 15.51% | 10.28% | 20.00% | 23.23% | -5.03% |
Correlation
The correlation between XLEP.L and IGDA.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between XLEP.L and IGDA.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XLEP.L и IGDA.L
Секторы
XLEP.L
IGDA.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
XLEP.L
IGDA.L
Сырьевые материалы
XLEP.L
-
IGDA.L
Коммуникационные услуги
XLEP.L
-
IGDA.L
Потребительский циклический сектор
XLEP.L
-
IGDA.L
Потребительский защитный сектор
XLEP.L
-
IGDA.L
Финансовые услуги
XLEP.L
-
IGDA.L
Здравоохранение
XLEP.L
-
IGDA.L
Промышленность
XLEP.L
-
IGDA.L
Недвижимость
XLEP.L
-
IGDA.L
Технологии
XLEP.L
-
IGDA.L
Коммунальные услуги
XLEP.L
-
IGDA.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEP.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск
XLEP.L
IGDA.L
Сравнение XLEP.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | IGDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 5.08 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 18.17 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.68 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.92 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и IGDA.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и IGDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -22.43% | -40.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -7.20% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -22.43% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -0.43% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -3.93% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 2.02% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и IGDA.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | IGDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 4.57% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 10.31% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 13.67% | +9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 17.32% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 17.32% | +10.82% |
Сравнение комиссий XLEP.L и IGDA.L
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и IGDA.L
Ни XLEP.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLEP.L and IGDA.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.
XLEP.L is categorized as Energy Equities, while IGDA.L is Global Equities. XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.40% for IGDA.L.
Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и IGDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор