PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLEP.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XLEP.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLEP.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью 16.03%.


XLEP.L

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
31.41%
6 месяцев
28.36%
1 год
47.38%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%

IGDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
7.78%
С начала года
16.03%
6 месяцев
15.65%
1 год
36.74%
3 года*
18.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEP.L и IGDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF
31.41%1.41%4.85%-5.07%51.77%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
15.51%10.28%20.00%23.23%-5.03%

Correlation

The correlation between XLEP.L and IGDA.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.14

The correlation between XLEP.L and IGDA.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLEP.L и IGDA.L


Секторы
XLEP.L
IGDA.L

Энергетика

100.0%
3.6%

Сырьевые материалы

-

4.7%

Коммуникационные услуги

-

9.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Финансовые услуги

-

2.1%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

41.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Энергетика

XLEP.L
100.0%
IGDA.L
3.6%

Сырьевые материалы

XLEP.L

-

IGDA.L
4.7%

Коммуникационные услуги

XLEP.L

-

IGDA.L
9.4%

Потребительский циклический сектор

XLEP.L

-

IGDA.L
10.8%

Потребительский защитный сектор

XLEP.L

-

IGDA.L
4.7%

Финансовые услуги

XLEP.L

-

IGDA.L
2.1%

Здравоохранение

XLEP.L

-

IGDA.L
11.3%

Промышленность

XLEP.L

-

IGDA.L
10.8%

Недвижимость

XLEP.L

-

IGDA.L
1.0%

Технологии

XLEP.L

-

IGDA.L
41.4%

Коммунальные услуги

XLEP.L

-

IGDA.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

XLEP.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEP.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLEP.LIGDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.08

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

18.17

-8.90

XLEP.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEP.L на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEP.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLEP.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.92

-0.67

Просадки

Сравнение просадок XLEP.L и IGDA.L

Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и IGDA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XLEP.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-22.43%

-40.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-7.20%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.06%

-22.43%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-0.43%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-3.93%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.02%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEP.L и IGDA.L

Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XLEP.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

4.57%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

10.31%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

13.67%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.28%

17.32%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

17.32%

+10.82%

Сравнение комиссий XLEP.L и IGDA.L

XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEP.L и IGDA.L

Ни XLEP.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XLEP.L and IGDA.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IGDA.L.

XLEP.L is categorized as Energy Equities, while IGDA.L is Global Equities. XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IGDA.L tracks Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.40% for IGDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и IGDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор