Сравнение XLEP.L с ESIE.L
XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLEP.L returned 21.30%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLEP.L charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.
Доходность
Сравнение доходности XLEP.L и ESIE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLEP.L торгуется в GBp, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLEP.L показывает доходность 31.41%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 34.22%.
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 30.17%
- 1 год
- 59.36%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEP.L и ESIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | 0.57% |
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 26.96% | 1.47% |
Correlation
The correlation between XLEP.L and ESIE.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between XLEP.L and ESIE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLEP.L и ESIE.L
Секторы
XLEP.L
ESIE.L
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XLEP.L
ESIE.L
Сырьевые материалы
XLEP.L
-
ESIE.L
-
Коммуникационные услуги
XLEP.L
-
ESIE.L
Потребительский циклический сектор
XLEP.L
-
ESIE.L
-
Потребительский защитный сектор
XLEP.L
-
ESIE.L
-
Финансовые услуги
XLEP.L
-
ESIE.L
-
Здравоохранение
XLEP.L
-
ESIE.L
-
Промышленность
XLEP.L
-
ESIE.L
-
Недвижимость
XLEP.L
-
ESIE.L
-
Технологии
XLEP.L
-
ESIE.L
-
Коммунальные услуги
XLEP.L
-
ESIE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEP.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск
XLEP.L
ESIE.L
Сравнение XLEP.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLEP.L | ESIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.87 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 14.82 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEP.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.58 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.86 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XLEP.L и ESIE.L
Максимальная просадка XLEP.L за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEP.L и ESIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEP.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -27.35% | -36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -12.13% | -4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.06% | -27.35% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.16% | -27.35% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.08% | -6.99% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -8.23% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 3.99% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEP.L и ESIE.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что XLEP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEP.L | ESIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 8.04% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 19.18% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 22.92% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.28% | 24.32% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 24.58% | +3.56% |
Сравнение комиссий XLEP.L и ESIE.L
XLEP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEP.L и ESIE.L
Ни XLEP.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XLEP.L and ESIE.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XLEP.L and 0.18% for ESIE.L.
Подберите оптимальное распределение для XLEP.L и ESIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор