Сравнение XLEI с VTEB
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%.
XLEI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам XLEI и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.69% | 6.77% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 1.60% | 5.26% |
Correlation
The correlation between XLEI and VTEB is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. VTEB — Ранг доходности на риск
XLEI
VTEB
Сравнение XLEI c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.67 | 0.48 | +2.19 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и VTEB
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -17.00% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.38% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -2.33% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и VTEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 2.72% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 3.90% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 5.26% | +7.87% |
Сравнение комиссий XLEI и VTEB
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и VTEB
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.55%, что больше доходности VTEB в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.35% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.55% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and VTEB have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 3.35% for VTEB.
XLEI is categorized as Energy Equities, while VTEB is Municipal Bonds. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while VTEB tracks S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.03% for VTEB.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор