Сравнение XLEI с BSMW
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и BSMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.
XLEI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.36%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и BSMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.04% | 6.17% |
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.28% | 4.87% |
Correlation
The correlation between XLEI and BSMW is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. BSMW — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSMW
Сравнение XLEI c BSMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | BSMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и BSMW
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и BSMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -7.57% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.69% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и BSMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | BSMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 2.58% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 4.92% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 4.92% | +9.19% |
Сравнение комиссий XLEI и BSMW
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и BSMW
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности BSMW в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.24% | 3.48% | 2.36% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 19.06% | 10.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and BSMW have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 3.20% for BSMW.
XLEI is categorized as Energy Equities, while BSMW is Municipal Bonds. XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.18% for BSMW.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и BSMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор