Сравнение XLE с MGNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).
XLE и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XLE и MGNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.89% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 17.82% | 50.57% | 22.78% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
MGNR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 75.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и MGNR
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Доходность на риск
XLE vs. MGNR — Ранг доходности на риск
XLE
MGNR
Сравнение XLE c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.75 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.21 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.49 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.80 | -3.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 21.49 | -17.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.75 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.73 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между XLE и MGNR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и MGNR
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности MGNR в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.99% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и MGNR
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и MGNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -22.06% | -49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -16.06% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.73% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -4.01% | -14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 3.58% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и MGNR
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 6.45%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 8.76% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 19.87% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 27.73% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 25.39% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 25.39% | +4.11% |